PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MIGFX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MIGFX и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности MIGFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.93%
6.51%
MIGFX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MIGFX:

0.21

^GSPC:

1.34

Коэф-т Сортино

MIGFX:

0.35

^GSPC:

1.83

Коэф-т Омега

MIGFX:

1.05

^GSPC:

1.25

Коэф-т Кальмара

MIGFX:

0.25

^GSPC:

2.01

Коэф-т Мартина

MIGFX:

0.67

^GSPC:

8.09

Индекс Язвы

MIGFX:

4.46%

^GSPC:

2.11%

Дневная вол-ть

MIGFX:

14.36%

^GSPC:

12.74%

Макс. просадка

MIGFX:

-61.53%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MIGFX:

-9.68%

^GSPC:

-3.06%

Доходность по периодам

С начала года, MIGFX показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции MIGFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.93% против 10.99% соответственно.


MIGFX

С начала года

1.47%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

-3.93%

1 год

3.39%

5 лет

7.28%

10 лет

5.93%

^GSPC

С начала года

1.27%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

6.51%

1 год

17.29%

5 лет

15.12%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MIGFX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MIGFX
Ранг риск-скорректированной доходности MIGFX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIGFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGFX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MIGFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MIGFX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.211.34
Коэффициент Сортино MIGFX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.351.83
Коэффициент Омега MIGFX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.051.25
Коэффициент Кальмара MIGFX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.252.01
Коэффициент Мартина MIGFX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.678.09
MIGFX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа MIGFX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIGFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.21
1.34
MIGFX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок MIGFX и ^GSPC

Максимальная просадка MIGFX за все время составила -61.53%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-9.68%
-3.06%
MIGFX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности MIGFX и ^GSPC

Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) составляет 2.70%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что MIGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.70%
3.10%
MIGFX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab