PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MIGFX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MIGFX и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности MIGFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.09%
10.26%
MIGFX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MIGFX:

0.69

^GSPC:

2.16

Коэф-т Сортино

MIGFX:

0.92

^GSPC:

2.87

Коэф-т Омега

MIGFX:

1.15

^GSPC:

1.40

Коэф-т Кальмара

MIGFX:

0.65

^GSPC:

3.19

Коэф-т Мартина

MIGFX:

4.46

^GSPC:

13.87

Индекс Язвы

MIGFX:

2.26%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

MIGFX:

14.58%

^GSPC:

12.54%

Макс. просадка

MIGFX:

-61.53%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MIGFX:

-9.14%

^GSPC:

-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, MIGFX показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 26.63%. За последние 10 лет акции MIGFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.16% против 11.23% соответственно.


MIGFX

С начала года

9.60%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

-2.38%

1 год

10.11%

5 лет

5.74%

10 лет

6.16%

^GSPC

С начала года

26.63%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.03%

5 лет

13.30%

10 лет

11.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MIGFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MIGFX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.692.16
Коэффициент Сортино MIGFX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.922.87
Коэффициент Омега MIGFX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.151.40
Коэффициент Кальмара MIGFX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.653.19
Коэффициент Мартина MIGFX, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.4613.87
MIGFX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа MIGFX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIGFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.69
2.16
MIGFX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок MIGFX и ^GSPC

Максимальная просадка MIGFX за все время составила -61.53%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.14%
-0.82%
MIGFX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности MIGFX и ^GSPC

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что MIGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.73%
3.96%
MIGFX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab